أثر مخاطر السيولة وكفاية رأس المال على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة 2000-2019 : مصرف الصحارى أنموذجاً

Faraj Ahmad Mazika; Faraj Mohamed Shalaweh

doi:10.59743/jau.v35i4.1414

Authors

Faraj Ahmad Mazika Department of Finance and Banking, Faculty of Economics and Commerce, Alsmarya Islamic University
Faraj Mohamed Shalaweh Department of Finance and Banking, Faculty of Economics and Commerce, Alsmarya Islamic University

DOI:

https://doi.org/10.59743/jau.v35i4.1414

Keywords:

Liquidity Risk, Capital Adequacy, Financial Performance, Commercial Banks

Abstract

The study aimed to demonstrate the impact of liquidity risk and capital adequacy on the financial performance of Libyan commercial banks during the period 2000-2019, and to estimate the study model and test hypotheses, it was relied on Pearson correlation coefficient to identify it. The trends of the expected relationship between the independent variables and the dependent variable, and the simple linear regression model, to determine the most influential variables on the financial performance. on assets and the rate of return on property rights, and one of the most important recommendations of the study is the Libyan commercial banks. Precautionary controls and policies must be put in place to confront this type of risk, in order to ensure that this does not affect financial performance, and the monetary authorities must strengthen the policy of liquidity risk management and capital adequacy, to ensure that commercial banks take measures to follow up and monitor these risks, and conduct future studies And creating financial tools that help measure the financial risks that are exposed to mitigate them.

References

أبو أحمد، وأخرون،(2005)، إدارة المصارف، أبن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق .

أبو كمال، ميرفت،(2007)، الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية "بازل، دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير منشورة، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، فلسطين .

أسمهان، خلف، عثمان نقار، لانا زاهر،(2020)، أثر مخاطر السيولة على الأداء المالي للمصارف التجارية الخاصة في سورية، خلال الفترة من (2008-2018)، مجلة جامعة حماة- المجلد(3)، العدد(13)، سوريا .

الاقتصادية،(2008)، ماهية إدارة المخاطر وكيف نشأت، مقالة منشورة في مجلة الاقتصادية الإلكترونية، تم إعادة نشرها بتاريخ 15/11/2016 على الرابط التالي: http//www aleqt.com

الاقتصادية،(2011)، ما المقصود بمفهوم كفاية رأس مال المصرف، مقالة منشورة في مجلة الاقتصادية الإلكترونية، تم إعادة نشرها بتاريخ 15/11/2016 على الرابط: .http://www.aleqt.com

آل سيف، هادي،(2012)، إدارة المخاطر المصرفية، مقالة منشورة في مجلة الاقتصادية الإلكترونية، تم إعادة نشرها بتاريخ 2016 /12/12 على الرابط : http://www.aleqt.com.

آل شبيب، كامل دريد ،(2014)، إدارة العمليات المصرفية، الطبعة الأولي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن .

الأمين حمزة عبدالله، الصديق نورالدين ناصر،(2022)، مخاطر رأس المال وأثرها على ربحية المصارف التجارية، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد(3)، العدد،(2)، ليبيا DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj3240

البقار، مصطفى سالم،(2015)، أثر مخاطر السيولة على أداء المصارف التجارية الليبية العامة، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبحوث البيئية، المجلد(6)، العدد(2).

بلعزوز، علي،(2010)،" استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية "، مجلة الباحث، العدد(7)، الجزائر .

بودو، أيوب،(2019)، تأثير إدارة المخاطر المالية على الأداء المالي للبنوك التجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2 ماي1945 ، الجزائر .

بودور أيوب،(2019)، تأثير إدارة المخاطر المالية على الأداء المالي للبنوك، دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الأردنية للفترة من (2007-2018)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 8 ماي 1945قالمة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، الأردن .

تواتي، أحمد بلقاسم ،(2021)، تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معايير التقييم الدولية، مجلة الجامعي العدد(34)،

جعدي شريف، الخطيب محمد نمر،(2019)، تقييم أداء البنوك التجارية، دراسة حالة من البنوك العاملة بالجزائر خلال الفترة من (2011-2017)، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، الجزائر. DOI: https://doi.org/10.35156/1433-006-001-005

جميل سنان زهير، سعيد سوسن أحمد،(2007)، تقييم أداء المصارف التجارية باستخدام نسب السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق .

جودي حيدر حمزة ،(2008)، علاقة القرار الاستراتيجي في الأداء المصرفي، دراسة تحليلية، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد (68)، الجامعة المستنصرية، العراق .

جيب الله، صقر، بخيت،(2019)، قياس أثر المخاطر المصرفية على الربحية في المصارف الليبية خلال الفترة من (2012-2017)، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس فرع الإسماعيلية، المجلد (10)، العدد (3)، مصر . DOI: https://doi.org/10.21608/jces.2019.50944

الحسيني فلاح، الدوري مؤيد،(2000)، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الأردن .

حفيان، جهاد، (2012)، إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية دراسة استبانة في مجموعة من البنوك التجارية العاملة بولاية ورقلة، رسالة ماجستير منشورة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر .

الخطيب، سمير،(2005(، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك منهج علمي وتطبيق عملي، منشأة المعارف، مصر.

الخطيب، محمد،(2010)، الأداء المالي وأثره علي عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن .

خلف محمد حمد، ناجي أحمد،(2017)، مخاطر السيولة وأثرها على ربحية المصارف التجارية"، دراسة تطبيقية على عينة من المصارف التجارية في العراق، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد الثاني والخمسون، العراق.

دادن، عبد الوهاب، حفصي رشيد،(2014)، تحليل الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد (8)، جامعة غرداية، الجزائر .

الدعمي عباس كاظم، المرسومي مروج طاهر، (2017)، تأثير أدارة مخاطر السيولة المصرفية في الأداء المالي المصرفي، دراسة تطبيقية في عينة من المصارف الخاصة، مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد(5) ، العدد(20) ، العراق .

الدعمي عباس كاظم، المرسومي مروج طاهر،(2017)، قياس أثر كفاية رأس المال في تقويم الأداء المالي المصرفي"، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، المجلد(13)، العدد(53) ، العراق .

ديبونة، محمد الصغير،(2017)، أثر مخاطر السيولة على ربحية البنوك التجارية، حالة عينة من المصارف التجارية في الجزائر خلال الفترة من (2010-2015)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر .

رزيق، وأخرون، (2007)، أدارة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجارية الجزائرية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا، المملكة الأردنية.

رضوان عبد الحميد، حسن سمير،(2005)، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، دار النشر للجامعات، مصر.

سمحان حسين سمحان، يامن إسماعيل يونس،(2011)، اقتصاديات النقود والبنوك، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي، عمان، الأردن .

شاهين، وأخرون،(2011)، أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مجلة جامعة الأقصى )سلسلة العلوم الإنسانية(،المجلد (15)، العدد (1) .

الشواورة، محمود، (2013)، مبادي الإدارة المالية، إطار نظري ومحتوى علمي، التمويل – الاستثمار– التخطيط – التحليل المالي ، الطبعة الأولي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الأردن .

صباح، بهية،(2008)، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير منشورة، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، فلسطين.

صندوق النقد العربي،(2004)، إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لها، ورقة عمل قدمت إلى الاجتماع السنوي الثالث عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية، أبو ظبي.

عبدالجواد، السيد راضي،(2021)، تأثير كفاية راس المال على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر، مجلة السياسة والاقتصاد، المجلد(10) ، العدد9) )، مصر.

عثمان، صلاح،(2014)، مفهوم الأداء المالي، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، القاهرة .

عمران، مجد،(2015)، أثر المخاطر المصرفية في درجة الأمان المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية، نموذج مقترح، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد)37)، العدد (1)، سوريا .

غانية، هيفاء،(2015)، إدارة المخاطر المصرفية على ضوء مقررات بازل 2 و " 3 دراسة ميدانية لعينة من البنوك الجزائرية وكالات الوادي،( BNA-BDL-BEA)، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر .

الغزيل زهراء،(2013)، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم المالية والمحاسبية، جامعة قاصدي مرياح ورقلة، الجزائر.

فاطمة بشير فلاح،(2018)، أثر المخاطر المالية والتشغيلية على ربحية البنوك التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تشرين، كلية الاقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، سوريا .

الفرجاني، إبراهيم مسعود، عبد الله جاد الله المولى،(2021)، مخاطر السيولة وأثرها على ربحية المصارف التجارية الليبية، مجلة الجامعي العدد(34)، ليبيا .

قارون أحمد،(2013)، مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقاً لتوصيات لجنة بازل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباس– سطيف1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، الجزائر .

قره فلاح ، فاطمة بشير،(2018)، أثر المخاطر المالية والتشغيلية على ربحية البنوك التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة تشرين كلية الاقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، سوريا .

المرسومي، مروج طاهر،(2017)، أثر مخاطر السيولة المصرفية وكفاية راس المال أداء المصارف التجارية العرقية، خلال الفترة من (2005-2014)، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة كربلاء، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، العراق .

الموسوي حيدر يونس،(2012)، المصارف الإسلامية، أدائها وأثارها في سوق الأوراق المالية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الأردن .

نادية، أحمد عباس،(2021)، أثر مخاطر السيولة المصرفية وكفاية رأس المال في الأداء المالي للمصارف العراقية التجارية الخاصة، خلال الفترة من (2003-2018)، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كمية الدراسات العليا، السودان .

الهواري سيد، (1987)، " إدارة البنوك مع التركيز على البنوك التجارية والبنوك الإسلامية "، دار الجيل، القاهرة، مصر .

وهدان، فتحي ثائر،(2017)، أثر المخاطر المالية على الأداء المالي للبنوك التجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزرقاء، عمان، الأردن.

Dionne, Georges, (2013). " Risk Management: History, Definition and Critique. Interuniversity Research Center on Enterprise Networks, Logistics and Transportation DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2231635

Jane ,Gathigia, Muriithi1 & Kennedy, Munyua,Waweru,(2017), Liquidity Riskand Financial Performance of Commercial Banks in Kenya International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 3; 2017 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728 Published by Canadian Center of Science and Education DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v9n3p256

Mohammad Salem Oudat, Basel J. A. Ali,(2020), Effect Of Bad Debt, Market Capitalization, Operation Cost, Capital Adequacy, Cash Reserves On Financial Performance of Commercial Banks In Bahrain , International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 01,

Omondi Nicholas Odhiambo, Daniel Makori,(2019), Financial Risks and Financial Performance of Commercial Banks in Kenya, International Journal of Scientific and Education Research, Vol. 3, No. 04. DOI: https://doi.org/10.35942/ijcab.v3iIV.51

موقع مصرف الصحاري: WWW. sb.ly

مصرف الصحاري " التقارير المالية خلال الفترة من (2000-2019) .

أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لعام (2014).