Asset-liability management and its impact on commercial banks’ cash liquidity: An analytical study on banks operating in Arab countries
Keywords:
Assets, liabilities, liquidity, commercial banks, Panel dataAbstract
This paper investigates asset - liability management and its impact on commercial banks’ cash liquidity in the Maghreb countries. Using a sample of 121 commercial banks operating in 13 Arab countries. To explore this impact, multiple linear regression analysis with standard estimations was conducted using the PCSEs model on a balanced annual dataset covering the period from 2011 to 2020. The asset management variables studied were income diversification, profitability, and risk sensitivity, while the liability management variables were deposit volume and capital adequacy. Control variables were also included. The results revealed that the selected variables significantly affect the cash liquidity of commercial banks, as measured by the ratio of liquid assets to total assets (Y), with the exception of the income diversification variable. Therefore, it can be concluded that the cash liquidity of commercial banks is primarily driven by several factors related to asset and liability management.
References
كرومي، آسية (2017). مشكلة السيولة في البنوك الإسلامية وأثرها على ربحيتها دراسة تطبيقية على بنك البركة الجزائري خلال الفترة (2005-2014). مجلة رؤى اقتصادية، 7(12)، 317 – 330.
حسن، زين العابدين عباس؛ وجداح، حامد محسن (2022). محددات السيولة المصرفية: دراسة قياسية لعينة من المصارف العراقية التجارية للمدة 2006–2020. وقائع المؤتمر العلمي الدولي لللية الإدارة والاقتصاد (الثورة الرقمية كأداة للتنمية المستدامة واداة للتخطيط الاقتصادي والإداري في العراق) محور العلوم المالية والمصرفية، 17 (نوفمبر) 2022، 1985 – 2006.
الفاضلي، عبد الله رجب؛ ورحاب، فوزي عبد القادر (2022). محددات أسعار أسهم المصارف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة الجامعة الأسمرية، 35(2)، 193-178.
الفاضلي، عبد الله رجب؛ ومفتاح، مصطفى أبوزيد (2022). العوامل المؤثرة على سيولة المصارف التجارية: دليل تجريبي من دول مجلس التعاون الخليجي. مجلة آفاق اقتصادية, 8(16) , 151-134.
الفاضلي، عبد الله رجب؛ رحاب، فوزي عبد القادر؛ وميلاد، عبد الرحمن (2025). أثر هيكل رأس المال على قيمة (Tobin’s Q) للمصارف التجارية: دليل من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مجلة آفاق اقتصادية، 11 (1) ، 106 – 127.
بخيت، محمد بهاء الدين؛ وعز الدين، آسر حسن يوسف (2018). أثر المحتوى المعلوماتي للسيولة المصرفية على ربحية البنوک التجارية. مجلة الاسکندرية للبحوث المحاسبية، 2(2)، 116-152.
بوغدة، ابتسام؛ ونجار، حياة (2021). كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 3 وأثرها على السيولة المصرفية: دراسة قياسية لعينة من البنوك المدرجة في السوق المالي السعودي باستخدام نماذج البانال. المقريزي للدراسـات الاقتصادية والمـالية، 5(2)، 31-51.
عبد الكافي، اشرف سالم؛ خميس، فاطمة محمد (2023). أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على جودة الأصول في المصارف التجارية الليبية. مجلة آفاق اقتصادية، 9(18)، 46–78.
AL-NAIMI, AHMAD AWAD ODAH. (2023). Bank liquidity risk and asset and liability management at Jordanian commercial banks (Doctoral dissertation, Anglia Ruskin Research Online (ARRO(..
Anbar, Adem, & Alper, Deger (2011). Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and economics research journal, 2(2), 139-152.
Baghani, F., Rahnamay Roodposhti, F., Vakilifard, H., & Fallah Shams, M. (2019). Asset-Liability Management and Liquidity Trap (Case Study: Credit Institute for Development). International Journal of Finance & Managerial Accounting, 4(13), 11-24.
Berry, W. D., & Feldman, S. (1985). The multiple regression model: a review. Multiple regression in practice. Newbury Park, CA: Sage University Paper, 9-17.
Inshira, M. F., & Jahfer, A. (2019). The effect of asset liability management on the liquidity risk of domestic licensed commercial banks in Sri Lanka. Journal of Management, 14(2).
Inshira, M. F., & Jahfer, A. (2019). The effect of asset liability management on the liquidity risk of domestic licensed commercial banks in Sri Lanka. Journal of Management, 14(2).
Lee, K. C., Lim, Y. H., Lingesh, T. M., Tan, S. Y., & Teoh, Y. S. (2013). The determinants influencing liquidity of Malaysia commercial banks and its implication for relevant bodies: Evidence from 15 Malaysia commercial banks (Doctoral dissertation, UTAR), 1-113
Mohamad, A. A. S., Mohamad, M. T., & Samsudin, M. L. (2013). How Islamic banks of Malaysia managing liquidity? An emphasis on confronting economic cycles. International Journal of Business and Social Science, 4(7).
Rai, P., Ojha, P., Singh, P., Gyawali, R., & Gupta, R. (2018). Determinants of Financial Performance in Nepalese Financial Performance. Available at SSRN 3101740.
Reed, W. R., & Ye, H. (2011). Which panel data estimator should I use?. Applied economics, 43(8), 985-1000.
Stiroh, K. J., & Rumble, A. (2006). The dark side of diversification: The case of US financial holding companies. Journal of banking & finance, 30(8), 2131-2161.
Tan, Y., & Floros, C. (2012). Bank profitability and inflation: The case of China. Journal of Economic Studies, 39(6), 675–696.
Vodova, P. (2013). Determinants of commercial bank liquidity in Hungary. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 9(4), 64-71.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Economic and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
