Measuring And Analyzing The Relationship Between Liquidity Risk, Capital Risk, And Banking Security In Libyan Commercial Banks
An Empirical Study On The Republic Bank Using The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model
Keywords:
liquidity risks, capital risks, commercial banks, banking securityAbstract
The contents of the study were based on the analysis and measurement of liquidity risks and capital risks, in addition to clarifying their impact on the level of banking security, which is considered one of the primary objectives of commercial banks. This was achieved by constructing a standard model based on the analysis of the published financial statements of the Republic Bank, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model during the period from 2008 to 2022. The results showed a long-term equilibrium relationship between the studied variables in the short term. Through the error correction value, it was found that approximately 95.98% of the short-term imbalances in the level of banking security in the previous period (t-1) can be corrected in the current period (t) to restore long-term equilibrium when any change or shock occurs in the explanatory variables. The results of the ARDL model estimation also indicated that liquidity risk was statistically significant at the 1% level, suggesting a long-term relationship between liquidity risk and banking security during the study period. In other words, if liquidity risk decreases by one unit, it leads to an increase in banking security by 0.026749. The results indicate that capital risk does not affect banking security, either in the short term or the long term, during the study period
References
بيطار، زهرة، قادري علاء الدين،(2021)، أثر مؤشرات السيولة المصرفية على درجة الأمان المصرفي لعينة من المصارف التجارية الجزائرية للفترة من (2013-2019)، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة، المجلد(4)، العدد(2)، الجزائر.
شنافه، جهرة، صورية عاشوري،(2021)، أثر المخاطر المصرفية على درجة الأمان المصرفي وفق لجنة بازل في البنوك التجارية الجزائرية، للفترة من(2007-2017)، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، المجلد(15)، العدد(03)، الجزائر.
شاهين، على عبدالله، بهية صباح،(2011)، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين، للفترة من(1991-2008)، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد(14)، العدد(1)، جامعة الأقصى، فلسطين .
تومي، حمزة جيلاني، (2021)، أثر الربحية ومخاطر الائتمان على درجة الأمان المصرفي، عينة من البنوك التجارية العاملة في الجزائر للفترة من (2011-2017)، مجلة التنظيم والعمل، المجلد(10)، العدد(3)، الجزائر .
أبوخريص، مولود رمضان، محمد تلالوة، (2014)، أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي، لعينة من المصارف التجارية الليبية للفترة من (2001-2010)، مجلة الأبحاث المالية والمصرفية، المجلد(1)، العدد(1)، الصادرة عن المعهد المصرفي الفلسطيني، فلسطين.
عبد الشرع، عقيل، باسم الهرموشي،(2019)، اثر إدارة مخاطر السيولة ورأس المال على درجة الأمان المصرفي، دراسة لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، للفترة من (2010-2015)، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد(11)، العدد(1)، جامعة بابل، العراق .
الأمين، ماهر، ومحمد البهلول، وعبد الرحمن الحارس،(2014)، "محددات كفاية رأس المال وأثرها على درجة الأمان المصرفي، دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة السورية، للفترة من (2009-2016)، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، (سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية)، المجلد(36)، العدد(1)، سوريا .
الحكيم، نسرين محمد،(2021)، أثر المخاطر غير النظامية في درجة الأمان المصرفي دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من (2007-2019)، المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز، أقليم كوردستان، العراق .
شعباني، خديجة، مريم مخوخ،(2018)، أثر المخاطر المالیة على الأمان المصرفي في البنوك التجاریة، دراسة قياسية لعينة من البنوك التجاریة الأردنية للفترة من (2008-2017)، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي –جیجل –الأردن .
بالغالم، حمزة، بلعزور، بن على.(2019)، العوامل المؤثرة على درجة الأمان المصرفي الجزائري، دراسة قیاسیة للفترة من (2003-2015)، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد(10)، العدد(1)، الجزائر .
داود، محمد بدر،(2017)، أثر محددات كفاية رأس المال في درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية السورية، دراسة تطبيقية على البنوك التجارية السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة من (2011-2015)، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سوريا .
خطاب، جودت جعفر،(2009)، إعادة هيكلة المصارف، الطبعة الأولى، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن .
نقار، عثمان، أسمهان خلف، سالي محمد،(2019)، أثر المخاطر المالية في درجة الأمان المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية " دراسة حالة مصرف عودة سورية للفترة من (2010-2018)، مجلة جامعة حماة، المجلد(2)، العدد(11)، سوريا .
الدراجي، حسين أحمد، محمد يوسف،(2015)، أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الليبي، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العامة العاملة في ليبيا للفترة من (2006-2010)، المجلة العربية للعلوم الاجتماعية، المجلد(2)، العدد(7) .
أبو كمال، ميرفت،(2007)، الإدارة الحديثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفقاً للمعايير الدولية "بازل، دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، فلسطين .
آل سيف، هادي،(2012)، إدارة المخاطر المصرفية، مقالة منشورة في مجلة الاقتصادية الإلكترونية، تم إعادة نشرها بتاريخ 2016 /12/12 على الرابط : http://www.aleqt.com.
حفيان، جهاد، (2012)، إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية دراسة مجموعة من البنوك التجارية العاملة بولاية ورقلة، رسالة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
صباح، بهية،(2008)، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير منشورة، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، فلسطين.
عبد الستار، رجاء رشيد،(2012)، تقويم الأداء المالي لمصرف الرشيد وأهميته في قياس مخاطر السيولة المصرفية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، معهد الإدارة الرصافة، جامعة بغداد، العدد(31)، العراق .
الهاشمي، ليلي، الرفاعي،(2022)، قياس أثر مخاطر السيولة في درجة الأمان المصرفي دراسة تحليلية في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، مجلة الريادة للمال والأعمال، المجلد الثالث، العدد (3)، كلية اقتصاديات الأعمال، جامعة النهرين، العراق .
الربيعي، حاكم محسن، حمد الحسين راضي،(2011)، حوكمة البنوك وأثرها في الإدارة والمخاطر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة (1)، عمان، الأردن .
عمران، مجد،(2015)، أثر المخاطر المصرفية في درجة الأمان المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية نموذج مقترح، مجلة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العملية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد(37)، العدد(1)، سوريا .
جلطي، حليمة، أرزي فتحي،(2022)، أثر تسيير مخاطر السيولة والائتمان على درجة الأمان المصرفي، دراسة حالة بنك السلام- الجزائر للفترة من (2011-2020)، منصة المجلات العلمية الجزائرية، المجلد (18)، العدد(2)، الجزائر.
التقرير السنوي والبيانات المالية لمصرف الجمهورية من الفترة (2008-2022) .
أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لعام (2014).
-موقع مصرف الجمهورية: WWW. JB.ly
-Ismal, Rifki,( 2010)The management of liquidity risk in Islamic banks: the case of indonesi, Thesis Submitted i Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Durham University, United Kingdom.
-Kanchu,Thirupathi & Kumer , Manoj ,(2013)" Risk Management In Banking Sector –An empirical Study" International Journal of Marketing, Financial Services & Management ResearchVo
Ostrom, Lee T., author(2012). Risk assessment : tools, techniques, and their applications. John Wiley & Sons, Inc,p6
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal of Economic and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
