أثر المخاطر الرأسمالية على معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف التجارية الليبية الخاصة دراسة تطبيقية في المصارف (الأمان – المتحد – السراي) خلال السنوات من 2008 إلى 2020

فتحي الزغداني; محمد  الريشي

المؤلفون

فتحي الزغداني قسم التمويل والمصارف، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة طرابلس، ليبيا
محمد الريشي قسم التمويل و المصارف، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة طرابلس، ليبيا

الكلمات المفتاحية:

مخاطر رأس المال، لجنة بازل، معدل العائد على حقوق الملكية

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المخاطر الرأسمالية (نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول، نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول الخطرة) على معدل العائد على حقوق الملكية للمصارف التجارية الليبية الخاصة (الأمان–المتحد– السراي) خلال الفترة من (2008-2020)، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاستدلال على القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) وتم قياس أثر الانحدار البسيط والانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والتوصل للنتائج وتقديم التوصيات، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كانت من أهمها وجود أثر معنوي للمخاطر الرأسمالية على معدل العائد على حقوق الملكية، حيث أظهرت الدراسة بناء على تحليل القوائم المالية للمصارف عنية الدراسة أنه عندما تم زيادة رأس مال المصارف التجارية زادت معها نسبة ملاءة رأس المال، والذي يتيح لها الفرص والقدرة على التوسع في منح القروض والتمويل وتحقيق عائد أكبر، بالإضافة إلى أن هناك تدنٍ في نسبة العائد المحقق بالرغم من أن هناك أموالاً فائضة.

المراجع

سعد، بهاء الدين(1987) التحويل في منظمات الأعمال،الناشر: مكتبة عين شمس.

الراوي،خالد وهيب (1999) إدارة المخاطر المالية، الطبعة الأولى، الناشر: دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة.

حماد ، طارق عبد العال(2003) إدارة المخاطر ، الطبعة الأولى ، الناشر : الدار الجامعية للطباعة و النشر.

حشاد ، نبيل (2005) دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، الناشر: إتحاد المصارف العربية – موسوعة بازل.

شهاب ، عماد أمين (2008) خريطة تطبيق بازل 2 في المصارف العربية ، الناشر: إتحاد المصارف العربية.

الألفي ، أحمد (2009) الترجمة الكاملة بازل 1 و بازل 2 ، الناشر: بنك التسويات الدولي.

الحسيني فلاح ، الدوري مؤيد (2003) إدارة البنوك ، الناشر: دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع.

الكرانسة ، إبراهيم (2010) أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر، الطبعة الثانية ، الناشر: صندوق النقد العربي.

الراوي، خالد وهيب (2011) إدارة المخاطر المالية ، الطبعة الثانية ، الناشر: دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة.

ناولو ، محمد عادل (2022) إدارة المخاطر المالية و المصرفية بين النظرية و التطبيق، الطبعة الأولى،الناشر: دار سورية الفتاة.

الرسائل العلمية و الدراسات و البحوث الجامعية:

أبو زعيتر ، باسل (2006) العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العاملة في فلسطين(1997-2004) رسالة ماجستير، كلية التجارة ، جامعة غزة.

السوق ، ريما (2017) أثر كفاية رأس المال في ربحية المصارف التجارية الخاصة في سوريا (2009-2014) ، رسالة ماجستير ، كلية الإقتصاد ، جامعة حماة.

حيدر ، أخرون (2017) أثر المخاطر الرأسمالية و مخاطر الإئتمان و السيولة و التشغيل في كفاية رأس المال (2009-2014) ، رسالة ماجستير ، كلية الإقتصاد.

سعيد و نوري (2017) إستخدام مؤشرات مخاطر رأس المال في تقييم الربحية المصرفية (2010-2014) ، دراسة منشورة ، كلية الإدارة و الإقتصاد ، جامعة كربلاء.

رشم، دغيم (2018) تأثير كفاية رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل 3 على ربحية المصارف التجارية(2006-2015) ، رسالة ماجستير.

عيد ، جلال (2021) أثر المخاطر المصرفية على عوائد الجهاز المصرفي الفلسطيني (2006-2019) ، مجلة جامعة الأزهر.

الصديق، الأمين (2022) مخاطر رأس المال و أثرها على ربحية المصارف التجارية (2008-2018) ، دراسة تطبيقية على المصارف التجارية ، مجلة العلوم الإنسانية و الطبيعية العدد 2 المجلد 3.

الإحصائيات الدورية الصادرة عن إدارة الإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

النشرات الدورية الصادرة عن إدارة الإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

Ngo Thanh Xuan,Bui Phuong Linh, Le Minh Huong, The Impact of Equity Capital on the Bank’s Profitability Evidence From Vietnam’s Banking System-2021–Journal of Banking and Financial Economics 2.

Tegegne Abrera, The Impact of Credit Risk on Profitability of Private Commercial Bank’s in Ethiopia 2018, Master of Science, Addis Ababa University.

Basel 2, Pillar3, Risk Management and Capital Adequacy 2010.