قياس وتحليل العلاقة بين مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والأمان المصرفي بالمصارف التجارية الليبية: دراسة قياسية على مصرف الجمهورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني (ARDL) (مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية, 2024)
استندت محتويات الدراسة إلى تحليل وقياس مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال، بالإضافة إلى توضيح تأثيرها على مستوى الأمان المصرفي، الذي يُعتبر من الأهداف الأساسية للمصارف التجارية. تم ذلك من خلال بناء نموذج قياسي يعتمد على تحليل القوائم المالية المنشورة، لمصرف الجمهورية، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) خلال الفترة من 2008 إلى 2022. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المدروسة في الأمد القصير. ومن خلال قيمة تصحيح الخطأ، تبين أن حوالي 95.98% من الاختلالات قصيرة الأجل في مستوى الأمان المصرفي في الفترة السابقة (t-1) يمكن تصحيحها في الفترة الحالية (t) لاستعادة التوازن في الأمد الطويل عند حدوث أي تغيير أو صدمة في المتغيرات التوضيحية. كما أظهرت نتائج تقدير نموذج ARDL أن مخاطر السيولة كانت ذات دلالة معنوية عند مستوى 1%، مما يشير إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مخاطر السيولة والأمان المصرفي خلال فترة الدراسة. بمعنى آخر، إذا انخفضت مخاطر السيولة بمقدار وحدة واحدة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الأمان المصرفي بمقدار 0.026749. وتشير النتائج إلى أن مخاطر رأس المال لا تؤثر على الأمان المصرفي، سواء على المدى القصير أو الطويل، خلال فترة الدراسة.